RIESGO VS INCERTIDUMBRE
Considero que el riesgo existe por el desconocimiento o poca certidumbre sobre el comportamiento de una o muchas variables. La evidencia empirica demuestra que la información no es perfecta, y que los entes la procesan de manera distinta de acuerdo a su racionalidad limitada, esto de algún modo conlleva a que las decisiones que se tomen, esten asociadas a una propabilidad de error o equivocación.
Esto implica de algun modo que el riesgo esta ligado a el grado de incertidumbre que se posea, es decir, (dependiendo de las situaciones) mientras mas certidumbre existen menos posibilidades de cometer errores por lo que el riesgo debería ser menor y viceversa. La incertidumbre o certidumbre pareciera dar un entorno a la aparición del riesgo, permitiendo entonces asignar valores probabilisticos a los sucesos que se estan evaluando y asi medir el grado de riesgo a que nos enfrentamos bajo determinada situación de incertidumbre.
Si bien conceptualmente no son lo mismo, en terminos practicos son ihnerentes ya que si hay total certidumbre no debería existir la posibilidad (riesgo) de cometer decisiones equivocadas.
En la vida diaria nos sometemos a situaciones donde debemos tomar decisiones sin conocer toda la información, no solo a nivel de empresas o negocios, en la vida diaria tomamos decisiones a las que de modo inconsciente le asociamos una probabilidad de acuerdo a la frecuancia de ocurrencia, (accidentes viales, trancones en las vias, etc) que nos permite en lo relativo de las cosas disminuir la incertidumbre y correr el riesgo de ejercer la acción.
En resumen, sea bajo un instrumental matematico-estadistico ó de modo inconsciente, diariamente nos sometemos a situaciones en las que debemos tomar decisiones bajo incertidumbre que nos hace enfrentarnos a diversos grados de riesgo, por lo que no se puede desvincular una cosa de la otra, todo lo contrario pareciera que interactuan en conjunto.
El credit scoring es una herramienta estadistica para medir el riesgo crediticio de aquellas personas o empresas que solicitan un préstamo. Consiste en estimar las probabilidades de no pagar y ponderar a los deudores o potenciales prestatarios según su riesgo de no pagar. Es importante mencionar que no solo se busca informacion actual, se intenta hacer una reconstruccion con datos anteriores de la capacidad de pago del ente que soliticite el prestamo.
ResponderEliminarEste mecanismo permite reducir el riesgo del negocio, así como aprovechar las oportunidades de ganacia y prestar mejores servicios a los clientes. Aunque es usado generalmente por las entidades bancarias, puede ser de gran utilidad para cualquier otro tipo de empresa que participe en contratos de deudas. Los elemetos a tomar en cuanta para poder hacer el credit scoring son:
1) Factores externos: Independientes de las actividades del prestatario, pero ligadas a su entorno. Entre estos se ubican la situación económica, movimientos en los mercados de activos, variaciones en el mercado de divisas, etc.
2) Factores Internos: Que contemplan el comportamiento histórico del prestatario (préstamos obtenidos anteriormente y cumplimiento de dichos préstamos en las condiciones y plazos acordados), así como sus características propias.
Y dependeran de las caracteristicas particulares de :
1.) Personas: género,edad, estado civil, número de personas que dependen económicamente de él, actividad a la que se dedica, nivel de ingresos y gastos, nivel de estudios entre otros. En caso de personas se intenta recoger la mayor capacidad de informacion sobre su historico en cuanto prestamos y capacidad de respuesta en situaciones anteriores.
2.) Empresa: Sector al que pertenece, tipo de actividad que realiza, organización interna, nùmero de empleados que posee, etc.
El procedimiento general que se sigue para construir el credit scorin es:
1) Debe recogerse la información oportuna,verdadera y fidedigna, tanto interna como externa al potencial prestatario, que posteriormente se ordena y clasifica.
2) Se introducen los datos al modelo seleccionado y se obtienen los resultados, que luego permiten determinar los componentes del riesgo (probabilidad no tener capacidad de pago, probabilidad de recuperación en caso de no cumplir , etc.).
3) Se observan y analizan los componentes del riesgo, se procede a la toma de desición.
4) Finalmente se evalúan de forma periódica los resultados y habrán modificaciones de variables si es necesario, para incluir aquellos cambios provocados por los factores de riesgo.
Su gran numéro de ventajas entre las que destacan: efectividad, fácil manejo y entendimiento, oportunidad de incluir la exigencias de Basilea II y confiabilidad, la ha convertido en una de las herramientas más usadas en la gestión del riesgo.
Es importante mencionar que dependera de cada institucion la ponderacion que se le asigne a cada items correspondiente al riesgo, esto implica que no siempre el resultado obtenido sera el mismo para todas las personas o empresas.
RIESGO VS INCERTIDUMBRE
ResponderEliminarConsidero que el riesgo existe por el desconocimiento o poca certidumbre sobre el comportamiento de una o muchas variables. La evidencia empirica demuestra que la información no es perfecta, y que los entes la procesan de manera distinta de acuerdo a su racionalidad limitada, esto de algún modo conlleva a que las decisiones que se tomen, esten asociadas a una propabilidad de error o equivocación.
Esto implica de algun modo que el riesgo esta ligado a el grado de incertidumbre que se posea, es decir, (dependiendo de las situaciones) mientras mas certidumbre existen menos posibilidades de cometer errores por lo que el riesgo debería ser menor y viceversa. La incertidumbre o certidumbre pareciera dar un entorno a la aparición del riesgo, permitiendo entonces asignar valores probabilisticos a los sucesos que se estan evaluando y asi medir el grado de riesgo a que nos enfrentamos bajo determinada situación de incertidumbre.
Si bien conceptualmente no son lo mismo, en terminos practicos son ihnerentes ya que si hay total certidumbre no debería existir la posibilidad (riesgo) de cometer decisiones equivocadas.
En la vida diaria nos sometemos a situaciones donde debemos tomar decisiones sin conocer toda la información, no solo a nivel de empresas o negocios, en la vida diaria tomamos decisiones a las que de modo inconsciente le asociamos una probabilidad de acuerdo a la frecuancia de ocurrencia, (accidentes viales, trancones en las vias, etc) que nos permite en lo relativo de las cosas disminuir la incertidumbre y correr el riesgo de ejercer la acción.
En resumen, sea bajo un instrumental matematico-estadistico ó de modo inconsciente, diariamente nos sometemos a situaciones en las que debemos tomar decisiones bajo incertidumbre que nos hace enfrentarnos a diversos grados de riesgo, por lo que no se puede desvincular una cosa de la otra, todo lo contrario pareciera que interactuan en conjunto.